kovarianciamátrix

Magyar

Kiejtés

• IPA: [ ˈkovɒrijɒnt͡sijɒmaːtriks]

Főnév

kovarianciamátrix

1. (matematika)

A valószínűségszámításban a $\operatorname {Cov} (\mathbf {X} )$ kovarianciamátrix pozitív szemidefinit vagy pozitív definit mátrix, ami több valószínűségi változóhoz vagy valószínűségi vektorváltozóhoz definiálható. Átlóján szórásnégyzetek találhatók, a többi elem a megfelelő valószínűségi változók illetve koordináták kovarianciája. Az egydimenziós szórásnégyzet általánosítása.

• angol: covariance matrix (en)