sztochasztikus folyamat
Magyar
Kiejtés
- IPA: [ ˈstoɦɒstikuʃfojɒmɒt]
Főnév
A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek. Ennek az ellentéte a determinisztikus folyamat, ahol a folyamatot leíró változók nem véletlenszerűen változnak.
A sztochasztikus folyamat időben végbemenő folyamat. A folyamat végbemehet diszkrét időben, ahol a valószínűségi változók egy idősornak felelnek meg, vagy folytonos idejű folyamatról beszélünk, amikor egy adott időtartományban folytonosan változhatnak a folyamatot részben, vagy teljesen jellemző valószínűségi változók. Egyetlen követelmény, hogy a valószínűségi változók hasonló típusúak legyenek.
- Ismertebb sztochasztikus folyamatok
- Véletlenszerű mozgás, (bolyongás), pillangóhatás, Brown-mozgás, Markov-lánc, Poisson-folyamat, Gauss-folyamat
- Sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvények, tételek
- Kolmogorov-kiterjesztés, Gelfand–Naimark–Segal-tétel, Chapman–Kolmogorov egyenlet, Wiener-folyamat, Kolmogorov-féle folytonossági tétel, Markov-lánc, Viterbi-algoritmus, Gillespie-algoritmus, Véges dimenziós eloszlás, σ-algebra, Langevin-egyenlet, Ornstein–Uhlenbeck-folyamat, Ergodikus folyamat
Fordítások
- angol: stochastic process (en)
- francia: processus stochastique (fr)
- német: stochastischer Prozess (de)
- orosz: стохастический процесс (ru) (stoxastičeskij process)